генеральный директор консультационной фирмы «Корпус»
Нобелевская премия за рынок с человеческим лицом
Журнал «ЭКО», № 1 2003г., (http://econom.nsc.ru/eco/index.htm)
Нобелевская премия чем-то напоминает надбавку к пенсии. Во всяком случае, для экономистов. Им ее дают уже в преклонном возрасте. Такая утомительная наука, что раньше шестидесятилетнего возраста нечего и надеяться на премию имени Альфреда Нобеля.
В 2002 г. Нобелевскую премию по экономике получили два американских профессора, которые, проработав в науке по 50 лет каждый, так и не смогли стать известными в нашей стране. Дэниэл Канеман (68 лет) и Вернон Смит (75 лет) полагали, что каждый из них открыл новую науку. Д. Канеман считал себя основателем психологической экономики, а В. Смит — экспериментальной экономики. Теперь к их мнению присоединился и Нобелевский комитет.
До сих пор экономическая теория замыкалась в рамках рационального поведения «экономического человека», который все знает, все бесстрастно взвешивает и делает осознанный и объяснимый всем выбор. Обе нобелевских премии XXI века присуждаются за уход от этих базовых положений. Первая — в 2001 г. — была присуждена трем американским экономистам за исследование рынков с асимметричной информацией [1]. Фигура «экономического человека» раздвоилась — один из партнеров знает нечто иное, чем другой. Следуя идеям нобелевских лауреатов 2002 г., мы обязаны отказаться от самой теоретической схемы «экономического человека», принять во внимание множество действий, которые не объясняются ни рациональным выбором, ни неполнотой информации.
Но прежде чем рассказывать о двух неизвестных нам науках, нужно рассказать сначала о самих создателях этих наук. Кто они — новые нобелевские лауреаты-экономисты?
Кто они?
Дэниэл Канеман родился в 1934 г. в Тель-Авиве, имеет двойное гражданство — США и Израиля. Докторскую степень получил в возрасте 27 лет в Калифорнийском университете в Беркли. Всю свою жизнь преподавал: был профессором в Еврейском университете в Израиле, в Университете Британской Колумбии в Канаде и в том самом Калифорнийском университете, где защищался.
С 1993 г. работает профессором в Принстонском университете, преподает психологию и социальную политику (public affairs). Точнее, преподает не в самом университете, а в Школе международных отношений имени Вудро Вильсона, созданной при этом университете, и читает не полный курс психологии, а то, что мы называем «Введение в специальность» для психологов на первом курсе...
Его партнер по премии Нобеля-2002 Вернон Л. Смит родился в 1927 г. в городке Вихита в штате Канзас. Докторскую диссертацию защитил в 1955 г. в Гарвардском университете. Правда, степень бакалавра получил по электротехнике — в Калифорнийском техническом университете [2]. Он также проработал всю жизнь профессором — в университете Purdue, в Массачусетском университете и в университете штата Аризона. В последнем — 25 лет. С 2001 г. — профессор экономики и права университета Джорджа Мэйсона, штат Вирджиния.
Биографии, в общем, похожие. Профессора, видимо, кабинетные ученые, написали каждый десятки книг и сотни статей. Всю жизнь учили студентов по стандартным учебникам, да еще в периферийных вузах. Так и тянет сравнить университет штата Аризона с Воронежским, а университет Британской Колумбии — с Иркутским. Что можно ожидать от людей с такой биографией? И сколько людей с похожей биографией в нашей стране?
Наверное, в связи с этим стоит упомянуть всего об одном штрихе в портрете Вернона Л. Смита. Он работал в редколлегиях девяти научных журналов, из них шести — экономических. Перечислю их только ради того, чтобы понять, как делаются нобелевские лауреаты: «Американское экономическое обозрение», «Журнал экономического поведения и организации», «Экономическая теория», «Экономический дизайн», «Игры и экономическое поведение», «Журнал экономической методологии». Становится туманно понятным, почему нам, читателям «ЭКО», «Вопросов экономики» и «Российского экономического журнала», которые пишут обо всем в экономике, неизвестны нобелевские лауреаты, всю жизнь сотрудничавшие с узкоспециализированными экономическими изданиями. Если этого мало, могу еще упомянуть, что Вернон Смит побывал президентом Ассоциации экономической науки, Западной экономической ассоциации, Общества общественного выбора и Ассоциации подготовки кадров для частных предприятий.
Чтобы в России вырастали нобелевские лауреаты, нужна научная среда, нужны журналы и ассоциации. Но у нас научная среда все больше концентрируется вновь вокруг Москвы, с преподавателем периферийного вуза не станут разговаривать, не то что читать его труды. В этом плане идет откат от хрущевских преобразований науки, и в экономической науке это особенно заметно. Нобелевская премия 2002 г. — горькое предсказание, что будет с нашими экономистами-теоретиками в случае, если концентрация экономической науки в Москве будет продолжаться, если будет продолжаться острый дефицит зарубежных экономических журналов.
И все-таки, за что дают премию в миллион долларов?
Психологическая экономика
В официальном заключении Нобелевского комитета сказано, что Д. Канеману премия присуждена за «интегрированное воздействие психологии на экономическую науку, в особенности в том, что касается человеческих суждений и принятия решений в условиях неопределенности».
«Если люди не всегда способны принимать рациональные решения, тогда многое из того, что экономисты положили в основание своей науки, должно быть пересмотрено, — так высказала свое мнение на чествовании Д. Канемана в Принстоне декан Дебора Прентис. — Теперь же ведется масса исследований, которые называются экспериментальной экономикой, где положения экономической теории проверяются в лаборатории и, во многом, благодаря работам Дэнни». Не будем забывать, что Д. Прентис — декан психологического факультета.
А вот ее коллега, декан экономического факультета Принстона Джин Гроссман высказался немного иначе. Он считает, что модель рационально действующего участника рынка не отвергается, а Канеман «впервые разработал модель того, как люди ведут себя экономически. Привычная модель состояла в том, что человек ведет себя рационально, преследуя собственный интерес и рассчитывая, он же предложил, что поведение людей определяется более широким кругом психологических мотивов, и это отражается во многих экономических явлениях». То есть попросту существуют некоторые явления, прежде всего, на рынке ценных бумаг, которые раньше не объяснялись, и вот теперь Канеман их объяснил. Для психолога подрыв основ экономической теории — радость, для декана-экономиста — проблемы.
Многие пытались объединить психологию и экономическую теорию, но эти попытки не выходили за рамки анализа отдельных явлений. Дэниэл Канеман решил вопрос этой связи принципиально, Так, он с позиций психологии объяснил, почему рынок иногда взрывается без какой бы то ни было причины. До него такие явления вызывали лишь раздражение исследователей. Паника на бирже относилась к событиям, которые заведомо исключались из сферы исследований экономической науки. И в этом Д. Гроссман прав. Но его трактовка несколько занижает значение вклада нового нобелевского лауреата. Еще бы: труды психолога Дэниэла Канемана оценены как достижения в экономической науке! Что-то здесь не так.
В первом выступлении после получения известия о присуждении премии Д. Канеман сказал, что премия означает признание успехов в развитии бихевиористской (субъектной) экономики, поскольку созданы правдоподобные психологические модели поведения, которые объясняют положения экономической теории и многие экономические явления. Он поблагодарил всех, с кем он работал, и особо упомянул о своем друге, умершем в 1996 г. [3] Его звали Амос Тверски. Имя также нам неизвестное.
Именно совместно с ним Д. Канеман показал, что люди не способны к полному анализу в сложных ситуациях, когда будущие последствия принятия решений являются неопределенными. В таких обстоятельствах они полагаются на эвристику или случайный выбор. Наиболее отчетливо они показали, что при оценке вероятности случайных событий человек (любой) не принимает во внимание размер выборки. То есть вероятности наступления событий оцениваются равными вне зависимости от того, сколько таких событий должно произойти. Иначе говоря, в оценке последствий своих решений человек «не чувствует времени».
В равной мере дефектны и рассуждения относительно прошедших событий. Если инвестор знает, что менеджер инвестиционного фонда два раза угадал, насколько повысится курс ценных бумаг, он заключает, что так будет всегда, и что менеджер компетентнее, чем он сам. Подобные задачи — сфера так называемых поведенческих (behavioral) финансов, раздела психологической экономики. Репрезентативность, согласно результатам исследований Канемана и Тверски, есть для человека в полной мере проблема случайного выбора. Решения, которые обычно принимаются, находятся в явном противоречии с теорией вероятности.
Д. Канеман в своих исследованиях обращал особое внимание на принятие решений в условиях неопределенности. Установленный им факт состоит в том, что будущие доходы человек не способен оценить в абсолютном выражении, он оценивает их в сравнении с некоторым привычным уровнем доходов (reference level) или со сложившимся уровнем, со статус-кво. Более того, если человек принимает последовательность решений в условиях риска и неопределенности, он оценивает выгоды и потери по каждому шагу и никогда не интегрирует их в единую выгоду или убыток и никогда не оценивает воздействие всей последовательности решений на свое благосостояние.
Взамен ранее существовавших теорий принятия решений, основывающихся на теории вероятностей, Д. Канеман и А. Тверски предложили альтернативную, названную ими теорией перспективы (prospect theory). Основана она на интерпретации результатов проведенных ими исследований. Ею объясняется, например, такое необъяснимое явление, как желание резко занизить страховую стоимость оборудования, когда получаемое возмещение при наступлении страхового случая не может ничего компенсировать. Или упорное нежелание понизить личное потребление, когда становится известно о падении твоих доходов в ближайшем будущем.
Собственно, противопоставление теории вероятностей и теории перспективы во многом обуславливается тем, что в основаниях теории вероятностей в настоящее время вероятность трактуется как объективная категория. Но достаточно обратиться к трудам Леопольда фон Мизеса, чтобы понять, что сопоставление этим выдающимся экономистом субъективной и объективной трактовки собственности фактически представляет собой мостик между современной теорией вероятности и созданной Канеманом и Тверски теорией перспективы. Впрочем, от противопоставления двух теорий есть определенная пропагандистская выгода. Чего стоит, например, выведение в пику закону больших чисел «закона малых чисел», согласно которому человек принимает решения по малому числу событий с большей уверенностью, чем при анализе большого их числа.
Экспериментальная экономика
Вернон Л. Смит стал широко известным благодаря тому, что в 1991 г. издательство Кембриджского университета опубликовало сборник его статей по экспериментальной экономике, а затем в новом комплекте статей перепечатало его в 2000 г. [4] В промежутке между этими двумя публикациями он получил премию Адама Смита, учрежденную Ассоциацией по подготовке кадров для частных предприятий [5].
В течение долгой жизни у Вернона Смита происходила непростая духовная эволюция. Он начинал исследования как убежденный социалист, понимая социализм как общественный строй, при котором небольшое число мудрых людей принимают за всех правильные социальные, политические и экономические решения. Правда, сейчас он говорит, что был им потому, что в Социалистической партии состояли тогда его родители.
Но спустя годы он уже был советником Барри Голдуотера, того самого американского сенатора, которого в советских журналах можно было увидеть только в виде карикатуры с факелом поджигателя войны. После смерти Голдуотера был основан исследовательский институт его имени. С этим институтом В. Смит активно сотрудничал. В настоящее время его относят к либеральным экономистам, и он постоянно заявляет, что лучшая система — такая, где человеку предоставлена максимальная экономическая свобода, не ограничивающая свободу других людей. Впрочем, и либерализм он понимает столь же оригинально — как систему, в которой информация децентрализована, но таким образом, чтобы каждый человек имел возможность свободного к ней доступа.
Есть одна интересная веха в такой эволюции. В Гарвардском университете В. Смит учился у знаменитого Эда Чемберлина, автора классической книги «Теория монополистической конкуренции» [6]. Профессор Чемберлин как-то провел со студентами в группе, где учился Вернон Смит, эксперимент дидактического свойства, чтобы показать на этом примере, что такое конкуренция. И Вернон Смит стал совершенствовать этот прием. Он до сих помнит, что первый эксперимент, который он готовил больше года, занял всего шесть минут. Эксперимент прошел в январе 1956 г. на обычном семинаре, а публикация о нем появилась только в 1962 г. Он состоял в том, что нужно было убедить студентов в важности умения ставить себя на место партнера по сделке.
До В. Смита экономическая наука была сродни таким наукам, как астрономия или ботаника: наблюдения, их обобщение и построение теоретических конструкций, иногда зависимых от наблюдений, иногда нет. После признания его трудов экономическую науку можно хотя бы отчасти отнести к наукам экспериментальным.
Вернон Смит полагает, что за полстолетия ему удалось сделать наглядными, ожившими безликие уравнения бессубъектной экономики. Вкратце экспериментальную экономику можно охарактеризовать как проверку положений экономической теории на действиях реальных людей в контролируемых ситуациях. Ключевой элемент экспериментальной экономики — не мотивы поведения и даже не только действия людей. Соль ее — контролируемые ситуации.
Вернон Смит так объясняет суть основанной им науки. Скажем, в экономической теории много написано о достижении равновесной цены, то есть такой, с которой соглашаются и продавцы, и покупатели. При этом предполагается, что не купить и сберечь деньги покупатель не может. В. Смит организует эксперимент, в рамках которого покупателей убеждают в том, что данный товар можно купить дешевле, а продавцов — в том, что его можно продать дороже. В течение 50 лет он провел тысячи экспериментов с разными категориями населения: от школьников до промышленных магнатов и конгрессменов. Хотя завистники утверждают, что «лабораторными крысами» для В. Смита были в основном студенты.
В одном из своих выступлений Вернон Смит сказал, что «в человеке заложено чувство рынка». То есть даже если нет рыночных условий, человека тянет к тому, чтобы поторговаться, что-то обменять. Достоинства рыночного механизма видны за пределами рынка, когда действует как принцип взаимного обмена услугами «ты — мне, я — тебе». Правила рынка и права собственности появились сами по себе, а государство только оформило их.
В этой позиции В. Смит не одинок, и он отсылает к более развернутой точке зрения, изложенной в книге Роберта Эликсона «Порядок без закона» [7]. Вообще исследования экономики Дикого Запада в США в период отсутствия там писаных законов становятся в последнее время все более популярными. Отчасти это объясняется тем, что такое положение возвращается вновь. В частности, в Интернете не действуют никакие писаные законы, но там идет торговля, обмен услугами и разного рода прочие возмездные контакты.
Удивительно, что в России интереса к этой тематике нет. Более того, бытует мнение, что достаточно принять очередной закон — и все изменится. На самом деле, по мнению В. Смита, писаные законы могут лишь отражать сложившуюся практику. Роль их пассивна и природу человеческую изменить не может. Он любит цитировать старинную пословицу: «Для друга — все, для врага — ничего, для чужака — закон» [8].
Экспериментальную экономику можно отнести к институциональной школе, поскольку в ней подчеркивается важность институтов, понимаемых как правила регулирования рынков и систем обмена. И люди, по мнению Смита, полагают, что свободный рынок и права собственности — это нечто вроде озера или горы, то есть того, что существует без человека, без его усилий и действий. И точно так же, как путнику нужно просто прийти к озеру или горе, точно так же, по распространенному мнению, хозяйствующие субъекты попросту приходят в рыночную экономику и видят, что там есть права собственности. Их ни с того ни с сего начинают признавать. В своих рассуждениях В. Смит вряд ли имел в виду модель российских экономических преобразований. Такого найти не удалось. Но даже в общей форме это очень напоминает российский подход к реформам.
Практические приложения экспериментальной экономики
Проверка положений экономической теории, да еще в учебных целях — только одно из направлений экспериментальной экономики. Уже отмечалось, что Интернет — это одно из своеобразных повторений Дикого Запада с его шерифами и неписаными законами. Но аналогичные ситуации складываются и на рынке электроэнергии, и на земельном рынке, и даже на рынке обслуживания взлетов и посадок самолетов.
Вернон Смит был консультантом при приватизации электроэнергетики Австралии и Новой Зеландии, в многочисленных дискуссиях относительно дерегулирования электроэнергетики США он участвовал настолько активно, что получил премию от соответствующего федерального комитета. Со своими коллегами он не просто разрабатывал рыночные механизмы для конкретных приложений, но и проверял, как они практически действуют.
Допустим, требуется сформировать оптовый рынок электроэнергии в какой-то энергосистеме, к которой подключено несколько поставщиков и множество потребителей электроэнергии. Издержки поставщиков и себестоимость электроэнергии у потребителя зависят от того, в каком месте сети они подключены — из-за разных затрат на передачу энергии, утечек и прочих потерь на передачах. Когда все потребители выкладывают свои запросы, а поставщики — свои возможности, то дальше запускается программа оптимизации. И только после работы этой программы становится известным, у кого какие затраты. Здесь нет выбора как такового, потребители не выбирают продавцов, и наоборот. Кстати, именно поэтому любая реформа РАО ЕЭС является глупостью, поскольку как ни дели ее на части, эти части никогда не выйдут на свободный рынок. Нелепой следует считать и приватизацию энергетики.
В Австралии и Новой Зеландии Вернон Смит работал дважды — в 1993 и 1996 гг. Его команда проводила двухнедельный семинар, на котором участникам рынка объяснялись правила рынка, которые определяются объективно, а не в соответствии с правилами, регулирующими рынок сверху. В. Смит с удовлетворением отмечает, что благодаря этой работе в Австралии процесс дерегулирования рынка электроэнергии завершен раньше, чем прошла его приватизация. Он особо отмечает, что штат Виктория распродал всю свою энергетику, а Новый Южный Уэльс ее сохранил в своей собственности. Но рынок работает, как часы, без РЭКов, ФЭКов и прочих бюрократических ухищрений. При этом все вновь вводимые энергетические мощности в Австралии — частные. И частный капитал идет в энергетику потому, что на этом рынке нет опасности чиновничьих вывертов.
В 1995 г. в Университете штата Аризона собрали 25 руководителей региональных энергетических систем США. С тех пор идет постоянная работа с энергосистемой штата Огайо. Исследованиями установлено, что как государственные, так и частные энергосистемы рассуждают исключительно с позиций поставщика и не могут рассмотреть ту же ситуацию со стороны спроса. При этом потребители электроэнергии не предполагают, что электроэнергию нельзя получать за одни и те же затраты в течение всех суток, что существуют пиковые нагрузки. Им никто не говорит, что если, например, передвинуть начало рабочего дня с девяти часов на восемь или на десять, то можно платить за электроэнергию меньше из-за того, что пиковые нагрузки станут меньше. Надо сказать, что плановая экономика в СССР кое-как справлялась с проблемой сдвига начала рабочего дня, хотя и в ходе разовых непродолжительных кампаний. Но, например, ввести двойной тариф на электроэнергию (одна цена киловатт-часа днем, другая, половинная, скажем, ночью) оказалось в советской экономике невозможно. Электроприборы для двойных тарифов не делали потому, что таких тарифов не было, ночной половинный тариф не вводили из-за отсутствия потребности в этом, а потребности не было из-за того, что не было нужных электроприборов.
Переход к современной рыночной экономике в России приводит не к освоению того, на что была не способна плановая экономика, а к отказу от тех рыночных механизмов, которые уже существовали ранее. Современные поставщи ки электроэнергии вообще не ставят вопрос о сдвижке начала рабочего дня. А зачем? Проще выставить затраты при нынешней ситуации, а не заботиться о деньгах потребителя.
Вернон Смит в рамках экспериментальной экономики показал, что два тарифа на электроэнергию относятся к так называемым альтернативным рыночным механизмам. При этом он убеждает поставщиков в том, что нужно начать заботиться не о том, чтобы ограбить потребителя электроэнергии через завышение тарифов, а продемонстрировать ему, как он может сэкономить свои средства. Потребителю должна быть предоставлена возможность выбора — если он готов экономить, пусть включает стиральную машину после полуночи и микроволновку до семи утра, а если не готов и не хочет нарушать свой распорядок дня, пусть платит больше за электроэнергию. Чем не условия для эксперимента? Сам эксперимент можно проводить, что называется, «вживую», на реальных потребителях, подключенных к конкретной энергосбытовой компании, либо организовать деловую игру с представителями таких потребителей или экспертами. Без эксперимента альтернативный рыночный механизм не введешь, ведь в отношении его нет статистики.
Экспериментальная экономика есть средство порождения так называемых альтернативных рыночных механизмов, когда сохраняется чувствительность рынка к ценам. Но именно ради порождения альтернативного рыночного механизма в рамках экспериментальной экономики и проработана идея разделения электросетей и поставщиков электроэнергии — знамя чубайсовской реформы РАО ЕЭС. Как обычно, перенимается одно и полностью игнорируется другое. Никогда РАО ЕЭС не будет заботиться о деньгах потребителей электроэнергии, как к этому призывает Вернон Смит. А без этого хоть разделяй, хоть соединяй, деятельность теряет один смысл и приобретает другой.
Другое часто обсуждаемое приложение экспериментальной экономики — купля-продажа прав на взлеты и посадки самолетов в аэропортах. Приложение, вероятно, важное, но менее известное. Впрочем, пример нужен для того, чтобы лучше переносить методы экспериментальной экономики из одной сферы в другую. Итак, в нормальных обстоятельствах права на взлеты и посадки распределяются между авиакомпаниями, работающими в данном аэропорту, в соответствии с расписанием. Но случись нелетная погода — и то подобие рыночного механизма, которое сложилось и стало привычным, рассыпается. Требуется новый, альтернативный рыночный механизм. Что делать? Какие из задержанных самолетов отправлять первыми? Может быть, самые большие? Или самые заполненные пассажирами? Или те, в которых наибольшее число пассажиров с пересадками? И Вернон Смит придумал выход из положения, увязав страховку рейса от плохой погоды с правом вылететь первым после задержки в аэропорту. Я опускаю детали, важна сама идея.
И, наконец, вообще экзотический случай: НАСА готовилась отправить космический корабль в сторону Сатурна. Грузоподъемность корабля была явно меньше, чем вес тех научных приборов, которые предлагали установить в нем разные исследовательские организации и фирмы. Был придуман следующий альтернативный рыночный механизм. Каждый прибор мог быть охарактеризован тремя параметрами: потребляемой мощностью, массой и объемом. В тендере разыгрывались три параметра независимо друг от друга. Поначалу цена единицы массы пошла вверх, затем она остановилась. И это показало участникам тендера, что нужно делать: экономить на мощностях и объемах. Это был единственный проект НАСА, который был реализован без перерасхода сметы. Данный случай назван экзотическим не из-за Сатурна, а потому, что удачный результат не понравился тем, кто знает, как согласовывать перерасходы. Как это похоже на российский подход к исследованиям, экономящим бюджетные средства.
* * *
Самая главная кукольная страшилка для японских детей — не Баба Яга, похожая на родную бабушку, а красивая кукла, у которой нет лица. Вместо лица — плоский овал без глаз, носа и рта. Это фактически и есть преподаваемая по всему миру экономическая теория со своим абстрактным «Homo oeconomicus» и макроэкономическими моделями. Японских детей пугали, а миллионы студентов приучали любить эту безликую куклу рыночной экономики. Но нашлись же двое...
[1] См.: ЭКО. 2002. № 1.
[2] В этом он отдаленно напоминает нашего академика Татьяну Ивановну Заславскую, которая в свое время перешла с физфака на экономический факультет. Впрочем, таких примеров — ухода в экономисты из точных наук — очень много.
[3] По правилам Нобелевского комитета премия присуждается только ныне живущим.
[4] Smith V.L. Papers on Experimental EconomicsCambridgeUniversity Press 1991, Smith V.L. Bargaining and Market Behavior, CambridgeUniversity Press 2000.
[6] Книга с опозданием переведена на русский язык: Чемберлин Э. Х. Теория монополистической конкуренции. М.: Экономика, 1996. Вообще, присуждение Нобелевской премии Вернону Смиту имеет своеобразный извиняющийся оттенок. Как известно, Эд Чемберлин выдвигал те же идеи в части несовершенной и монополистической конкуренции, что и Джоан Робинсон, единственная женщина среди выдающихся экономистов-теоретиков. Нобелевский комитет отвергал ее по политическим мотивам: она публично поддерживала Мао Цзедуна. Теперь же сама тематика исследований монополистической конкуренции получает одобрение.
[7] Ellickson R. Order Without Law. Berkeley, 1991.
[8] Everything for a friend, nothing for an enemy, and the law for strangers.
